اگر فعال بازارهای مالی جهانی هستید، حتما تاکنون بارها توسط عده‌ای به خرید انواع ربات تریدر نظیر ربات معاملهگر خودکار فارکس، ربات دستیار معاملاتی فارکس، ربات تحلیل‌گر ارز دیجیتال، ربات سیگنال و موقعیت‌یاب فارکس و ربات کپی تریدینگ تشویق شده‌اید. همینطور اگر در بورس تهران فعالیت می‌کنید، حتما درمورد رباتهای سرخطی بورس تهران، رباتهای تحلیل‌گر بورس، فیلترنویسی بورس و معاملات الگوریتمی بورس شنیدهاید. حتی اگر تاکنون چیزی از رباتهای معاملهگر نشنیده‌اید؛ بدون اینکه بترسید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به زبان ساده همه آن چیزی را که درباره رباتهای تریدر و سیگنال و به طور کلی معاملات الگوریتمی باید بدانید به شما یاد دهیم.
اگر میخواهید به صورت ساده کار با ربات معامله گر را یاد بگیرید کلیک کنید.
متاسفانه این روزها بخاطر دانش کم افراد نسبت به رباتهای معاملاتی زمینه برای سواستفاده و کلاه‌برداری عده‌ای از افراد و شرکت‌ها در این زمینه فراهم شده‌است. به طوری که خیلی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نظیر یونیک فایننس با ادعای راه‌اندازی رباتهای معاملهگر خودکار با وعده سود ثابت و درآمد دلاری تضمین‌شده، افراد را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازی‌های پانزی خود میکنند. این شرکت‌ها حتی برای مدتی سودهایی را در قالب سودهای حاصل از معاملات رباتهای معاملهگر خودکار در بورس‌های جهانی و خرید سهام شرکت‌های بزرگ به افراد می‌پردازند. ولی آیا واقعا این سودها حاصل ساخت رباتهای هوشمند معاملاتی است؟
متاسفانه حتی عده‌ای از فعالین بازار مالی هم اطلاعات خوبی در زمینه رباتهای معاملهگر و مفاهیم آنها ندارند. یا اینکه تصور میکنند تمامی این ربات‌ها با قصد کلاه‌برداری برنامهنویسی شده‌اند. این درحالی است که در میان تعداد بسیار زیادی از ادعاهای پوچ در مورد راه‌اندازی رباتهای معاملهگر خودکار و ربات سیگنال فارکس و بورس، عده‌ای از معامله‌گران در این بازارها با کنار زدن این عقاید غلط در حل استفاده صحیح از این رباتهای معاملاتی هستند و از آنها سود می‌برند. اما سودی معقول با ریسکی قابل قبول.
پیش از آنکه از رباتهای معاملهگر و معاملات الگوریتمی در بورس و فارکس بگوییم، به شما یادآوری می‌کنیم که حتما تا به حال در معاملات خود با گزاشتن حد سود و ضرر و رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام دادهاید. همین کار شما که اصطلاحا Buy limit و Sell limit گفته میشود، یک الگوریتم پایهای و ساده معاملاتی است که بر روی پلتفرم معاملاتی شما (برای مثال متا تریدر) برنامهنویسی شده است. این الگوریتم شما را قادر میسازد که به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت و حضورتان، دستور گرفتن پوزیشنهای خرید یا فروش را از پیش در پلتفرم معاملاتی سرور کارگزاری خود ثبت کنید. سرور کارگزاری که برخلاف کامپیوتر شما همیشه روشن و آنلاین است، توسط برنامه‌ای که به آن داده‌شده‌است (همان پلاگین اضافی ربات معاملهگر)، بدون آنکه شما آنلاین باشید دست به معامله میزند. درواقع شما به نوعی با رباتهای معاملاتی کار کرده‌اید اما متوجه آن نبوده‌اید.
اگر میخواهید به صورت ساده کار با ربات معامله گر را یاد بگیرید کلیک کنید.
درست حدس زدید، باز هم کامپیوترها و رباتهای معاملهگر آنها قصد دارند جای انسانها را بگیرند. پیشرفت فناوری در بازارهای مالی هم دردسرساز شد. با مقایسه قدرت محاسباتی کامپیوترهادر جمعآوری و تحلیل سریع دادههای معاملاتی پیچیده میتوان دریافت که چرا استفاده از رباتهای معاملاتی و به طور کلی الگوریتمها و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی بخصوص فارکس در حال رشد سریع و فراگیر شدن هستند. Market Maker ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر روز بیشتر به این روش از معاملات و استفاده از اکسپرتها (Expert) یا همان رباتهای هوشمند معاملاتی روی میآورند. و شاید باور نکنید، ولی داده ها نشان نشان از آن دارند که در حال حاضر بیشتر از 50 درصد سرمایه گذاری ها، در بازارهای مالی دنیا بوسیله رباتهای معاملهگر در حال انجام است. و بازارهای مالی در دنیا هستند که بیشتر از 90 درصد معاملات آن ها توسط الگوریتم ها و ربات های نرم افزاری معاملاتی انجام می شود. شاید یک روز بیاید که معامله‌گران بازارهای مالی دیگر بدون کمک رباتهای معاملهگر و دستیاران معاملاتی هوشمند قادر به معامله و کسب سود نباشند.
اگرچه علم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هرروزه پیشرفتهای چشمگیری را کسب میکند ولی هنوز ماشینها مثل انسانها قدرت فکر و یادگیری ندارند. اما در حال حاضر رباتهای معاملاتی قادرند به راحتی و بسیار سریع و بدون خطا کلیه دیتای بازار مالی را بههمراه تعداد زیادی از متغیرها و ابزارها برحسب استراتژی یا استراتژیهای معاملهگر به صورت تکراری و کارا تحلیل کنند و بهترین نمادها را جستجو کند یا به معامله آنها بپردازند.
در یک معامله الگوریتمیک از یک ربات معاملهگر، الگوریتم چیست؟
زنجیرهایی از دستورات است که قرار است به صورت گام به گام و با ترتیبی خاص خوانده و اجرا شوند و درنهایت به حل یک مسئله بپردازند.
مفاهیم الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی در رباتهای معاملاتی
رباتهای معاملهگر با اضافه کردن الگوریتمها به مبحث معامله‌گری یا تریدینگ منجر به پیدایش مفهوم کلی‌تری به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی (Algoritmic trading) شدند. در مبحث رباتهای معاملاتی مفهوم جامع الگوتریدینگ یک روش معاملاتی است، که از کامپیوتر، برنامهها و الگوریتمهای کامپیوتری ( به این الگوریتمها Black box هم گفته میشود) و به کارگیری یک زبان برنامهنویسی کامپیوتری متناسب با پلتفرم معاملاتی آن بازار مالی به صورت اتوماتیک (بدون دخالت انسان) یا نیمه اتوماتیک برای اجرای زنجیره دستورالعملها برای جستجوی بازار یا اجرای سفارش معاملات بهره میگیرد.
تفاوت عمده رباتهای معاملهگر در این است که قرار است تنها به جستجو و تحلیل بازار (Scanning) بپردازند یا اینکه به صورت خودکار (Auto trading) معامله انجام بدهند و به مدیریت آن پوزیشن بپردازند یا خیر.
اگر میخواهید به صورت ساده کار با ربات معامله گر را یاد بگیرید کلیک کنید.
مجموعهای از این الگوریتمها با مجموعهای از استراتژیهای معاملاتی به برنامهها یا رباتهای معاملهگر خودکار یا نیمهخودکار و هوشمند میانجامند که حتی قادرند با جستجو در سهمهای بازارهای مالی مختلف سهام، کوینها و توکنهای بازار ارزهای دیجیتال یا جفتارزهای بازار فارکس پس از تشخیص فرصتهای معاملاتی و تشخیص سبد دارایی و تخصیص سرمایه به هر نماد از سبد پس از تعیین نقاط ورود و خروج پوزیشن خرید یا فروش بگیرند و بهمراه مدیریت پوزیشنهای باز شده، مدیریت ریسک و سرمایه را هم تواما انجام دهند.
درک نحوه عملکرد رباتهای معاملاتی خودکار و اسکنرها (ربات سیگنال)
به طور کلی با توجه به مفهوم الگوتریدینگ، یک ربات معاملاتی میتواند در تمام مراحل معامله‌گری در وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به پوزیشن و مدیریت پوزیشنهای باز به شما کمک کند. گاه تمام این وظایف توسط ربات معاملهگر خودکار به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان (Auto trade) و گاه تعدادی از این وظایف توسط انسان و به صورت نیمه اتوماتیک توسط رباتهای دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام میشود. همچنین در معاملات الگوریتمی قابلیت کدنویسی تمام موارد تحلیل تکنیکال خط روند، واگرایی ها، الیوت، الگوهای هارمونیک و اندیکاتورها در یک ربات معاملاتی وجود دارد. اما در هنگام بکارگیری چندین استراتژی باید به منظور کنترل ریسک، به ضریب همبستگی آن استراتژیها توجه ویژه ای داشت.
رباتهای معاملاتی بورس، رباتهای معاملهگر فارکس و به طور کلی‌تر تمامی برنامه های کامپیوتری یا رباتهای هوشمند (اکسپرتهای) خودکار (Auto traders) بر اساس دستورالعملهایی نظیر این مثال نوشته میشوند. معامله گر میداند اگر مووینگ اوریج کوچک یک مووینگ اوریج بزرگ را شکست و اندیکاتور RSI هم همزمان Oversold شده بود، بازار قرار است حرکت صعودی کند. همین استراتژی ساده به صورت دستورالعملهایی به یک ربات معامله گر با زبان برنامهنویسی کامپیوتری داده شده تا بدون دخالت انسان و بصورت خودکار اقدام به خرید و فروش و معاملات کند. سیستمهای اکسپرت یا رباتهای معاملاتی خودکار هنگام معامله خیلی چیزهای دیگر را در نظر نمیگیرند و دید کاملی نسبت به بازار ندارند و فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال و آن هم شاید نه بصورت کامل کار میکنند. این مورد در کنار عدم توانایی تحلیل فاندامنتال یک محدودیت یا ضعف برای این سیستمها محسوب میشود. این رباتهای معاملهگر هوشمند گاه در مدیریت سرمایه و تعیین حجم ورود داینامیک نیز ضعفهایی دارند.
حتما تاکنون در مورد ربات موقعیت یاب فارکس یا ربات سیگنال فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر ارزهای دیجیتال شنیدهاید. رباتهای سیگنال یا رباتهای دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی در سایت tse بورس تهران عمل میکنند.
اگر میخواهید به صورت ساده کار با ربات معامله گر را یاد بگیرید کلیک کنید.
برای مثال ربات سیگنال فارکس با گرفتن الگوریتمهای معاملاتی شما و شرایطی نظیر استراتژی مثال بالا توسط یک برنامه یا اسکریپت به زبان برنامهنویسی MQL در نرم‌افزار متاتریدر (پلتفرم معاملاتی محبوب بازار فارکس)، تمام سهمهای بازار را به صورت تکراری اسکن میکند تا سهمهای دارای ویژگیهای خاص شما را بیابد و به عنوان سیگنال به شما اطلاع دهند. این دستیارهای معاملاتی به شما کمک میکنند تا از لیست وسیعی از نمادهای بازار تنها تعداد محدودی را تحلیل کنید. و شاید با اطلاعات فاندامنتال خود پس از غربالگری و تشخیص سیگنالهای Fake بتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید و در زمان خود صرفهجویی کنید.
فیلترنویسی در بورس تهران نیز به منزله یک ربات سیگنال یا اسکنر عمل میکند. با توجه به تعداد زیاد نماد یا شرکت‌های سهامی در بورس و فرابورس تهران و حجم زیاد اطلاعات مربوط به هرکدام هر سهامدار میتواند با استفاده از گزینه فیلتر در قسمت دیده بان بازار سایت Tsetmc و نوشتن شبه کد ها یا اسکریپت‌هایی که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده شده توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران هستند، اطلاعات مورد نیاز خود را در زمان کم بدست بیاورد. اگرچه محیط فیلتر نویسی در بورس ایران تنها یک محیط Query نویسی با محدودیت‌های فراوان است و اصلا با محیط برنامهنویسی در نرم‌افزار متاتریدر با زبان برنامهنویسی MQl قابل مقایسه نیست ولی به دلیل استفاده از برخی اطلاعات فاندامنتال در کنار دیتای تکنیکال بازار، از این جهت نسبت به زبان برنامهنویسی MQL برتری دارد. ازجمله محدودیت‌های فیلترنویسی برای سیگنال‌دهی در بورس تهران میتوان به محدودیت دسترسی به دادههای حداکثر 21 روز گذشته، عدم امکان استفاده از Backtest (در موردش صحبت خواهیم کرد) و تست استراتژی معاملاتی در گذشته، محدودیت در دسترسی به داده‌ها در تایم‌فریم‌های دیگر به جز تایم فریم روزانه و عدم توانایی ارتباط با سایر نرم‌افزارها اشاره نمود.
رباتهای معاملاتی و معاملات الگوریتمی متعلق به کدام بازارهای مالی است؟
همانطور که گفته شد الگو تریدینگ میتواند یک ربات دستیار معاملاتی اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک، یک ربات معاملاتی هوشمند (Expert یا اکسپرت) یا یک ربات سیگنال ساده باشد. رباتهای معاملهگر برای معامله‌گران مستقل از نوع آن بازار مالی آنها، نظیر بازار سهام ایران، بازار سهام خارج از ایران، بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و … قابل استفاده است. اما فرد استفاده کننده میبایست با دانش برنامهنویسی و دانش معامله‌گری و تعیین استراتژیهای معاملاتی آشنایی کامل داشته باشد.
اگر میخواهید به صورت ساده کار با ربات معامله گر را یاد بگیرید کلیک کنید.
